ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG (PHẦN LÝ THUYẾT)

PHẦN I: CÂU HỎI LÝ THUYẾT  Câu 1. Giả sử mô hình hồi quy có dạng (1). Giả sử rằng trong mô hình (1), ta biết rõ rằng  . Việc ước lượng tốt nhất (LS), không chệch, của các tham số  sẽ được thực hiện như sau: (a) Chạy mô hình (1) trên eviews.  (b) Bỏ các quan sát  và ước lượng bằng eviews (c) Thêm quan sát, rồi ước lượng (1)  (d) Lập mô hình:  và ước lượng bằng eviews. (e) Xem lại cơ sở lý thuyết cho việc lập mô hình. Giải thích: ... Câu 2. Xét chuỗi các quan sát (đám mây dữ liệu) sau:  Việc ước lượng mô hình:  (2) sẽ cho thấy: (a) Ước lượng  (b) Ước lượng  (c)  là có ý nghĩa (d) Mô hình này có   (e) Mô hình này tốt vì  Giải thích: ... Câu 3. Giả sử mô hình hồi quy có dạng  (3). Giả sử rằng trong mô hình (3), ta biết rõ rằng . Việc ước lượng tốt nhất (LS), sẽ cho thấy rằng: (a) Đường hồi quy sẽ đi qua điểm trung bình   (b) Độ phù hợp 0 < R2 < 1 (c) Công thức tính R2 vẫn có ý nghĩa (d) Nên dùng  hiệu chỉnh (e) R2 có thể nằm ngoài khoảng [0,1]. Giải thích: ... Câu 4: Xét hồi quy bội với K biến giải thích. Ước lượng LS cho ra kết luận rằng, . Vì vậy: (a) Điều này hàm ý LS là ước lượng không chệch  (b) Kết luận này chỉ đòi hỏi giả thuyết  (c) Phân bố này cho phép kiểm định   (d) Skk cao thì độ chính xác của ước lượng thấp (e) Phân bố này cho phép kiểm định giả thuyết kép:  Giải thích: ... Câu 5. Giả sử mô hình hồi quy có dạng  (5) . Giả sử rằng trong mô hình (5), ta biết rõ rằng . Khi đó: (a) Nên ước lượng   (b) Nên ước lượng  (c) Nên ước lượng:   (d) Mô hình này không thể ước lượng được. (e) Mô hình này cho ra ước lượng LS, không chệch. Giải thích: ... Câu 6: Ước lượng không chệch của  là .  (a) Nó được dùng để xác định phân bố chuẩn tắc zk của   (b) Nó là sai số của ước lượng (c) Nó được dùng để xác định   (d) Nó làm tăng sai số ước lượng (e) Khi thêm biến giải thích mới vào thì s2 luôn luôn tăng. Giải thích: ... Câu 7. Giả sử ta biết rõ tất cả các quan sát {yn,x'n} có thể được biểu diễn thành một đám mây dữ liệu, nằm gọn trong không gian ba chiều  (a) Việc tăng hơn 3 biến giải thích làm tăng ESS  (b) Việc tăng hơn 3 biến giải thích làm giảm R2 (c) Hồi quy bội (K=3) cho ước lượng không chệch  (d) Dùng hồi quy bội sẽ làm ước lượng bị chệch.  (e) Việc dùng hồi quy đơn (K=2) cho ước lượng không chệch Giải thích:... Câu 8: Xét hai mô hình sau: (a) Ta chấp nhận (R), nếu t-test cho thấy  không có ý nghĩa  (b) Ta luôn có:  (c) Ta chấp nhận (R) nếu F-test bác bỏ  (d) Giá trị của F-stat có thể âm (e) Ta chấp nhận (R) nếu việc thêm X2, X3 không cải thiện độ phù hợp của mô hình Giải thích:... Câu 9. Sử dụng lại mô (U) và (R) trong câu 8 (a) Nếu (R) đúng, mà dùng (U), thì ước lượng bị chệch  (b) (R) đúng, mà dùng (U) thì sai số ước lượng giảm (c) Nếu (U) đúng, mà dùng (R) thì ước lượng bị chệch  (d) (R) đúng mà dùng (U) thì ước lượng bị chệch (e) dùng t-test có thể xác định (U) hay (R) là mô hình đúng. Giải thích:... Câu 10. Xét 3 dạng hàm:  (10.1):   (10.2):   (10.3):  (a) Chỉ có (10.1) là mô hình tuyến tính  (b) Trong cả 3 mô hình, độ co dãn  (c) Trừ (10.3), đơn vị đo của Y và X không có vai trò gì  (d) (10.3) không phải là mô hình hồi quy tuyến tính (e) Với (10.2) đơn vị đo lường của Y và X không đóng vai trò gì.  Giải thích:... Đây là mốt số câu kid giải thử mọi người nhận xét và góp ý . Chỉ có tính chất tham khảo thôi nha .  Câu 1: e Câu 2: d Giải thích: Mô hình này có R bình =1 nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa do không có tương quan giữa x và y Câu 3: e R2 có thể nằm ngoài khoảng [0,1] vì với tham số bêta không bằng 0 đây là mô hình hồi quy qua gốc tọa độ => R2 có thể mang giá trị âm , mà giá trị âm lại không có ý nghĩa nên ta chọn câu e Câu 4: a Câu b sai vì chỉ riêng giả thiết đã cho là chưa đủ để kết luận vì từ giải thuyết đó ta chỉ có thể suy ra vec-tơ bêta mũ có dạng phân phối chuẩn chứ chưa thể đưa ra được các giá trị trung bình và phương sai của phân phối đó. Câu d sai vì khi Skk càng cao thì dẫn tới phương sai của bêta mũ giảm nên độ chính xác của ước lượng phải tốt hơn chứ không thể thấp hơn.  Câu a thì ta có thể suy ra được E(bêta k mũ) = bêta K , điều này cho ta thấy ước lượng LS tìm ra bêta k mũ là ước lượng không chệch Câu 5 : e Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa biến xt3 và biến xt2 , khi xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến thì ước lượng vẫn BLUE tức không chệch . Câu 6: c Câu a sai vì bêta k mũ có phân phối student không phải zk Câu b sai vì sai số ước lương là xích ma của e2n Câu d sai vì không có cơ sở nào để kết luận như thế Câu e sai vì khi thêm 1 biến giải thích vào thì ESS sẽ giảm trong khi đó 1/(N-K) với K là số biến giải thích lại tăng, như vậy ở đây có tác động 2 phần và phần nào tác động mạnh hơn thì sẽ làm s2 tăng hoặc giảm hay chưa chắc s2 luôn tăng Câu c đúng suy ra từ công thức xác định R2 hiệu chỉnh Câu 7: c Câu a sai vì tăng thêm biến sẽ làm ESS giảm vì ESS giảm nên kéo theo R2 phải tăng (Dựa vào công thức xác định ) => b sai Câu d sai  Câu e nhắc tới hồi quy đơn mà ta đang xét hồi quy đa biến nên loại Vậy câu c là đúng nhất Câu 8 e Câu a sai vì kiểm định t-test chỉ kiểm định đối với 1 tham số chứ không có ý nghĩa đối với kiểm định đồng thời tức là có thể t-test cho rằng bê ta 1 và beeta 2 không có ý nghĩa một cách riêng lẻ trong mô hình chứ không thể khẳng định sự vắng mặt của cả 2 hệ số trong mô hình. Câu b sai vì mô hình R ít biến hơn mô hình U nên ESS của R phải luôn lớn hơn ESS của U Câu c sai vì ta biết rằng nếu F-test bác bỏ H0 tức bê ta 2 và bê ta 3 không bằng nhau và khác không . Vậy ta phải chấp nhận U mới đúng Câu d sai vì dựa theo công thức xác định F-stat và điều kiện ở câu b như đã lý giải ta suy ra F-stat không thể âm Vậy câu đúng là câu e Câu 9 c Câu a và d giống nhau và đều sai vì ta biết nếu R đúng mà ta dùng U tức ta đã đưa thêm biến giải thích vào mô hình và ta có thể mắc sai lầm là biến đưa thêm vào không có ý nghĩa song ngay cả khi điều này xảy ra thì ước lượng vẫn BLUE Câu b sai vì mô hình R ít biến hơn mô hình U nên nếu R đúng mà ta dùng U rõ ràng sai số ước lượng phải tăng lên Câu e sai vì t-test chỉ xác định được ý nghĩa của 1 tham số chứ không thể kiểm định kép . Câu c là đúng vì khi mô hình U đúng mà ta dùng R tức ta đã bỏ sót biến quan trọng có ý nghĩa và điều này dẫn tới ước lượng bị chêch